На графике выше видно, что цена акции IBM пошла вниз после открытия шорта. После подтверждения сигнала смотрим на разницу цен открытия и закрытия. Выявленная классическая медвежья дивергенции являются сигналом к скорому развороту тренда.
Интерпретация индикатора балансового объема: чтение и графики
Индикатор OBV – классический инструмент, используемый для прогнозирования цены на основании торговых объемов. В этой статье я подробно расскажу об индикаторе On Balance Volume, как пользоваться им, как настраивать, распознавать сигналы, открывать и закрывать позиции. Поскольку прорывы индикатора обычно предшествуют ценовым прорывам, инвесторам следует занимать длинные позиции при прорывах OBV вверх и, соответственно, продавать в случае прорыва OBV вниз. О восходящей тенденции On Balance Volume можно говорить, если каждый новый пик выше предыдущего, и каждая новая впадина выше предыдущей. Если цена опережает в своем движении индикатор On Balance Volume, возникает так называемое «отсутствие подтверждения». Интерпретация индикатора On Balance Volume основана на принципе, утверждающем, что изменения OBV опережают ценовые.
Индикатор ADX: индекс среднего направления движения
Ограничения убытков будут устанавливаться по классическому принципу – немного выше локального максимума (красная линия на график). Следующая свеча открылась с гэпом вниз, что является еще одним сильным медвежьим признаком. Обращу внимание, что On Balance Volume сыграл роль фильтра и подтвердил пересечение трендовой линии с небольшой задержкой. После ее закрытия можно смело закрывать шорт и переходить в лонг. Таким признаком становится пробой сформировавшегося уровня сопротивления (отметил на графике красным отрезком) и бычьей классической дивергенцией (зеленые отрезки). Со снижением стоимости актива до первой цели на расстоянии стопа – перемещаем автоматический уровень фиксации убытков в безубыточную зону.
Индикатор выглядит как простейший график с одной сигнальной линией. Он настолько прижился среди валютных аналитиков, что в итоге попал в перечень стандартного набора инструментов технического анализа. С популяризацией валютной торговли появился OBV индикатор для Форекс. В этом случае он позволяет как вычислять точки разворота, так и выявлять склонность рынка к продолжению текущей тенденции.
Тест стратегии форекс «Pha-Pha»: +343284,66% по GBP/AUD за 3 мес
Можно указать тип цены, по которому будут производиться расчет (уровень открытия, закрытие и т. д.), задать цвет линии, а также добавить минимумы и максимумы. История индикатора Балансовый объем уходит корнями еще в 40-е годы двадцатого века. Когда тенденция индикатора On Balance Volume меняется на восходящую или нисходящую, происходит так называемый «прорыв». Технический индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем. Единственным исключением являются мелкие таймфреймы, на которых точность сигналов снижается из-за ценового шума.
Индикатор Parabolic SAR: настройка и стратегия торговли
Линия поднимается выше при росте цены и идет вниз при ее падении. В основе его лежит теория, согласно которой после резкого изменения объема всегда следует не менее значительное ценовое движение. Индикатор On Balance Volume – рассчитывает соотношение изменения цены и сопровождающих его объемов. Он позволяет подтверждать развивающиеся тренды, выявлять точки разворота, уровни поддержки и сопротивления.
- Красным кругом отметил такой ложный сигнал, где кривая Балансового Объема практически игнорирует рост.
- Линия поднимается выше при росте цены и идет вниз при ее падении.
- Примеры такого исследования я уже приводил выше.
- В трендовой торговле очень важно понимать, находится ли текущая тенденция на этапе развития или уже подходит к своему завершению.
- Можно указать тип цены, по которому будут производиться расчет (уровень открытия, закрытие и т. д.), задать цвет линии, а также добавить минимумы и максимумы.
История индикатора OBV
При этом OBV не учитывает интенсивность движения цены. Балансовый Объем показывает соотношений усилия трейдеров к изменению цены. Прямо скажем, On Balance Volume не самый популярный инструмент технического анализа у трейдеров и понятно почему. К примеру, если резкий скачок цены подтверждается едва заметным движением OBV, неопытный трейдер может посчитать это признаком к развороту. Известно, что скользящие дают ложный сигнал во флете и подобная ситуация губительна для баланса трейдера.
Первичная интерпретация сигнала подтверждает пробой трендовой линии в окне Балансового Объема. Как только растущая тенденция относительно предыдущих баров сменится и произойдет пробой трендовой линии. Мы видим очень необычную дивергенцию при которой индикатор обновляет максимумы, а цена нет. Торговля внутри дня и мало чем отличаются по принципу выявления и чтения сигналов.
ATR индикатор волатильности на Форекс
Это полностью объясняет тот факт, что в период царящего на бирже флета сигналов к открытию ордеров поступать не будет. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Положительным OBV называется ситуация, когда показания Балансового Объема увеличиваются. Читать OBV рекомендуется совместно с изменением цены на графике.
Если показания индикатора растут вместе с ценой, то тренд будет продолжаться. On Balance Volume можно использовать вместе с другими инструментами технического анализа для фильтрации и подтверждения сигналов. Единственная разница в том, что уровень стопа будет отталкиваться от самой минимальной цены локального тренда. Потому что показания индикатора OBV не зависят от периодов, которые характерны для более известных осцилляторов. На чарте наблюдается отчетливое расхождение показателей ценового графика и балансового объема.
Во втором случае перелома тенденция OBV переходит в неопределенную и остается таковой на протяжении более трех периодов. В первом случае тенденция изменяется с восходящей на нисходящую или с нисходящей на восходящую. Когда OBV движется в горизонтальном коридоре, не образуя последовательно повышающихся или понижающихся пиков и впадин, — это неопределенная тенденция. По аналогии, нисходящая тенденция OBV предполагает последовательное понижение пиков и впадин.
- Поскольку прорывы индикатора обычно предшествуют ценовым прорывам, инвесторам следует занимать длинные позиции при прорывах OBV вверх и, соответственно, продавать в случае прорыва OBV вниз.
- Его можно было бы легко спутать с расширенной бычьей формацией, только там цена обновляет свои минимумы, а здесь наоборот.
- Она возникает, когда график цены идет вверх, а кривая, наоборот, вниз.
- Также этот инструмент неплохо сочетается с другими инструментами технического анализа.
Сейчас лучшее время стать клиентом LiteFinance!
При работе с ним имеют значение только относительное изменение показаний по сравнению с предшествующими данными, а также движение цены. При помощи балансового объёма также можно подтверждать истинность пробития уровней поддержки и сопротивления. Если же показания инструмента падают, а цена растёт, то вскоре должен произойти разворот. Сигналы этого индикатора не очевидны на первый взгляд и его анализ требует определенной подготовки. Балансовый объем не учитывает степень движения цены.
Данная ситуация является сигналом к развороту тренда. Рассмотрев индикатор OBV, описание его сигналов, перейдем к особенностям торговли на рынке Форекс. Технический индикатор OBV помогает выявлять такие случаи и применяется трейдерами в качестве фильтра ложных сигналов.
На графике выше левой фиолетовыми линиями отмечена дивергенция. Максимально полную информацию о сигналах дивергенции я изложил в статье “Дивергенция и конвергенция на форекс. Примеры такого исследования я уже приводил выше. Чтобы было предельно понятно, как этот индикатор работает, я собрал для вас расчетную модель в Excel. Поговорим коротко о том, как считается OBV индикатор.
Совсем быстро мощный скачок цены биткоина вниз пересекает тейк-профит, что приводит к автоматическому закрытию позиции с прибылью. Стоп-лосс устанавливаем чуть выше последнего локального максимума (красная линия). Следовательно, сигнал на продажу был получен и мы можем входить в рынок (синяя горизонтальная черта). На графике видно, что трендовую линию она еще не пробила, но индикатор на закрытии уже ушел ниже нее.
Как торговать на Форекс с индикатором балансового объема
OBV (i) — значение индикатора On Balance Volume в текущем периоде;OBV (i – 1) — значение индикатора On Balance Volume в предыдущем периоде;VOLUME (i) — объем текущего бара. Когда позднее начинает вкладывать широкая публика, и цена, и показания индикатора OBV начинают стремительно расти. Согласно этому принципу, on balance volume повышение балансового объема свидетельствует о том, что в инструмент вкладывают средства профессионалы. Индикатор Балансового объема — простой в применении инструмент технического анализа, который позволяет определить направление тренда в текущий момент. Если при более или менее значимых объемах показания инструмента растут на восходящем движении и падают на нисходящем, то он работает корректно. Достаточно посмотреть на значения объема и изменение цены.
Все что нам осталось, чтобы открыть короткую позицию, это получить подтверждающий сигнал. На графике BTCUSD выше наблюдается классическая медвежья дивергенция. Трейдеры применяют данный индикатор как для прогнозирования ценовых разворотов, так и для подтверждения развивающихся трендов.